9月のトレード結果

9月が終了したので、ここでその集計と次月の課題についてまとめておきます。

まず総括としては、決して満足できない結果となってしまいました。
特に月の後半からはプラスよりもマイナスが目立ちました。

実際のトレード結果がこれ。
15日以降は大きなプラスがほとんどない状況です。
201609_profit_and_loss

損益トータル:1622ドル

内訳
利益トータル:5866ドル
損失トータル:4244ドル

したがって、資産曲線も右肩下がりに。
201609_equity_curve

オフィシャルが安定的に利益を伸ばしているのに対して、9/14のピーク後はずっと下げ続け、最終日の30日はダメ押しの大きな損失となりました。

8月の成績と比べてみると、利益で1000ドルほど増えているものの、損失で1200ドルの悪化。トータルでは若干の悪化となっています。

8月の結果
損益トータル:1769ドル

内訳
利益トータル:4753ドル
損失トータル:2984ドル

どうしてこうなったか?

こうなってしまった原因はいくつか考えられます。

ひとつは、エントリーすべき銘柄を選べていないこと。
オフィシャルに比べて、エントリーした銘柄数が少ないようです。

ふたつめは、損切のタイミングが遅いこと。
8月後半には改善したかに見えましたが、まだまだ十分ではないようです。

最後は、損切りのために利益が伸ばせなかったこと。
9月の値動きで目立ったのは、エントリー直後にいったん逆行し、その後順行するパターン。
逆行したタイミングでイグジットしてしまったトレードが、特にロングサイドで多かったように思います。

これらの課題に対する対策

・エントリーすべき銘柄が選択できていない課題に対する対策

月間を通して、エントリーした銘柄数をオフィシャルと比較すると、自身が68銘柄、オフィシャルが81銘柄となっています。

つまり、オフィシャルは20%ほど多くの銘柄をトレードしていることになります。

そしてそれら20%の銘柄が、どれだけのパフォーマンスをあげたかと調べてみると、損益合計で9060ドル。

つまり、オフィシャルの損益トータル24040ドルのうち38%ほどが、自身がエントリーしなかった銘柄が貢献している、ということになります。

これは決して見逃せない数値と言えます。

ここで、自身では選ばなかった(エントリー候補とは到底思えなかった)銘柄のチャートを以下に掲載します。

9/6 EXPE
20160906_open_expe
オフィシャルではハイバンドにヒットしているのでOKという判断でした。

9/6 BIIB
20160906_open_biib
陽線が陰線を飲み込み、ギャップを埋めており、ハイバンドの近くという理由。

9/8 CTSH
20160908_open_ctsh
オフィシャルのコメントなし。

9/9 BMRN
20160909_open_bmrn
コメントはないですが、おそらくハイバンドの上部に位置しているという理由でしょう。

9/12 AMGN
20160912_open_amgn
ハイローバンドはアップトレンド、終値はハイローバンド内にある、指数はアップトレンドという理由。

9/14 SINA
20160914_open_sina
オフィシャルのコメントなし。

9/15 SBUX
20160915_open_sbux
オフィシャルのコメントなし。

9/19 WYNN
20160919_open_wynn
オフィシャルのコメントなし。

9/20 ADSK
20160920_open_adsk
オフィシャルのコメントなし。

9/20 LRCX
20160920_open_lrcx
オフィシャルのコメントなし。

9/20 FSLR
20160920_open_fslr
オフィシャルのコメントなし。

9/22 ESRX
20160922_open_esrx
オフィシャルのコメントなし。

9/22 MDVN
20160922_open_mdvn
オフィシャルのコメントなし。

9/22 AMGN
20160922_open_amgn
オフィシャルのコメントなし。

9/27 NFLX
20160927_open_nflx
オフィシャルのコメントなし。

9/27 PDCE
20160927_open_pdce
オフィシャルのコメントはありませんが、最後の陽線はギャップダウンしているという理由?

9/28 CMCSA
20160928_open_cmcsa
オフィシャルのコメントなし。

9/29 HDS
20160929_open_hds
オフィシャルのコメントなし。

9/29 MYL
20160929_open_myl
オフィシャルのコメントなし。

9/30 WYNN
20160930_open_wynn
オフィシャルのコメントなし。

今から見返しても選択できそうにないものもあるのですが、単にチャートの形だけでなく、指数との兼ね合いをより重要視する必要があるのかもしれません。

もう少しの間、これらの銘柄を選択できるかどうか試していきたいと思います。

・損切のタイミングが遅い課題に対する対策

今月、ロスカットレベル-150ドルを超えて損切りした銘柄は多数ありました。

9/2 AVGO -333ドル
20160902_avgo_30s

9/8 VIAB -200ドル
20160908_viab_30s

9/12 NDVA -310ドル
20160912_nvda_30s

9/13 EBAY -180ドル
20160913_ebay_30s

9/15 WDC -260ドル
20160915_wdc_30s

9/15 ATVI -170ドル
20160915_atvi_30s

9/16 WDC -390ドル
20160916_wdc_30s

9/16 MSFT -170ドル
20160916_msft_30s

9/16 COST -222ドル
20160916_cost_30s

9/16 SPLK -290ドル
20160916_splk_30s

9/22 CLVS -290ドル
20160922_clvs_30s

9/23 STX -180ドル
20160923_stx_30s

9/23 MYL -250ドル
20160923_myl_30s

9/26 MDLZ -200ドル
20160926_mdlz_30s

9/26 SINA -630ドル
20160926_sina_30s

9/28 ALXN -224ドル
20160928_alxn_30s

9/29 EXPE -200ドル
20160929_expe_30s

9/30 QCOM -165ドル
20160930_qcom_30s

9/30 NXPI -460ドル
20160930_nxpi_30s

9/30 CTSH -250ドル
20160930_ctsh_30s

9/30 EA -215ドル
20160930_ea_30s

こうやって改めて見てみると、エントリー直後に大きく逆行しているものもありますが、もう少し早く損切りできたと思われるものもあります。

9月は逆行する銘柄が多かった印象ですが、そういうときこそ、エントリー直後は30秒足に注視しないといけない、ということになります。

・損切り(や一時的な逆行)のために利益を伸ばせなかった課題に対する対策

9月は、特にロングサイドにおいて、エントリー直後に逆行し、その後上昇する銘柄が多かったように思います。

例えば、9/2のATVIや9/22のAMZNなどです。

9/2 ATVI 30秒足
20160902_atvi_30s

9/2 ATVI 3分足
20160902_atvi_3m

9/22 AMZN 30秒足
20160922_amzn_30s

9/22 AMZN 3分足
20160922_amzn_3m

9/29 EXPE 30秒足
20160929_expe_30s

9/29 EXPE 3分足
20160929_expe_3m

これらはどれもその後大きく上昇していますから、非常にもったいないトレードでした。

ただこれを解消しようとすると、前述の早めの損切りとのトレードオフになります。

現時点では明確な対策を持っていませんが、今後の引き続きの課題としたいと思います。