12月のトレード結果

明けましておめでとうございます。

今年の最初の投稿は、先月の振り返りから。
まずは月間成績から見ていきます。

日々のトレード結果
201612_profit_and_loss

損益トータル:-3566ドル

内訳

利益トータル:4762ドル
損失トータル:-8328ドル
PF(プロフィットファクター):0.57

利益トレード数:5
損失トレード数:16

平均利益:952.4ドル/トレード
平均損失:520.5ドル/トレード

見て分かるように、トータルとしては惨敗。
1日こそ3700ドルと大きなプラスで始まったものの、その利益を月半ばまで経たずに吐き出してしまい、その後は負け続けるという結果になってしまいました。

プロフィットファクターも1を大きく下回っており、また利益トレード数は全体の1/4以下となっています。
また平均利益、平均損失については11月とほぼ同じ数値となりました。

また資産曲線をプロットしたのが以下。

資産曲線
201612_equity_curve

これだけ負けが多いと、右下がりの曲線になってしまっています。

今回は、このような結果になってしまったことを受けて、丹念にオフィシャルのトレードとの比較を行いました。

そこで気付いたのが以下の2点。

・エントリーする銘柄の違い
・手仕舞いタイミングの悪さ(特に、一時的なプルバックでロスカットしてしまい、その後の大きな利益を取れないケース)

まず、エントリーする銘柄の違いですが、34分でのエントリー判断が大きく違っているケースがいくつかありました。

12/5 STX
20161205_open_stx
オフィシャルでは選択

12/5 STLD
20161205_open_stld
オフィシャルでは選択

12/5 MNST
20161205_open_mnst
オフィシャルでは選択せず

12/8 DLTR
20161208_open_dltr
オフィシャルでは選択

12/9 BMRN
20161209_open_bmrn
オフィシャルでは選択

12/12 CMCSA
20161212_open_cmcsa
オフィシャルでは選択せず

12/15 AAL
20161215_open_aal
オフィシャルでは選択

12/15 WBA
20161215_open_wba
オフィシャルでは選択せず

12/15 NXPI
20161215_open_nxpi
オフィシャルでは選択

12/19 AAPL
20161219_open_aapl
オフィシャルでは選択

12/19 SBUX
20161219_open_sbux
オフィシャルでは選択

12/19 Z
20161219_open_z
オフィシャルでは選択せず

明らかにトレンドを形成しているものについては選択は問題なくできていましたが、上記のような判断に迷うものが選択できず。

中には大きなゲインを生んだものもありました。

またもうひとつの課題、手仕舞いタイミングの悪さについて気になったのが以下の銘柄。

いずれも、一時的なプルバックでロスカットしてしまい、その後の大きなゲインを取り逃してしまっているケースです。

12/6 FSLR

30秒足
20161206_fslr_30s

3分足
20161206_fslr_3m

12/7 NTAP

30秒足
20161207_ntap_30s

3分足
20161207_ntap_3m

12/16 PYPL

30秒足
20161216_pypl_30s

3分足
20161216_pypl_3m

対策

これらの大きなふたつの課題、「エントリー銘柄の選択」と「手仕舞いタイミングの悪さ」ですが、今のところ以下のような対策を考えています。

エントリー銘柄の選択について
・チャートの代表的なフォーメーションを記憶することで、次の足の動き(少なくとも陽線となるか陰線となるか)を予測できるようにする
・特に基本となる3本フォーメーションや4本フォーメーション、また足の長さを重点的に行う

手仕舞いタイミングの悪さについて
・3分足の2本目(33分から36分の足)の形を、ホールドすべきかロスカットすべきかの判断材料に取り入れる
・30秒足での反転ポイントに注目し、支持線あるいは抵抗線をトレード中に意識する

ひとまずは以上のような点を踏まえて、今後のトレードを行っていきたいと思います。