カテゴリー別アーカイブ: その他

ブログ更新停止のお知らせ

去年、2016年の6月から始めた米国株のデモトレードですが、諸般の事情(夜の時間が取りにくくなったため)によりしばらくお休みすることにしました。

ですので、少なくとも当面の間、このブログの更新はできなくなってしまい、訪問いただいている方(特にはっちさんやかんきちくん)には申し訳なく思っています。

ただ今までの間トレードをしてきて、米国株(特にナスダックマーケット)の魅力は十分に感じることができたのは大きな収穫でした。

ですので、何らかの形でこのマーケットに関わっていこうとは思っています。

その時には、このブログの更新を再開、あるいはまた新しいサイトを立ち上げるなりするつもりですので、そのときはどうぞよろしくお願いします。

トレンドラインの考え方

先日(2日)のトレードに関する質問に、オフィシャルブログの方で丁寧に回答していただきました。ありがたいです。

勝つ可能性を考える < これ大事

今回の質問は、この日のQCOMの手じまい位置に関するもので、トレンドラインをどう(どれを)考えればいいかという、とても基本的というか本質的なものでした。

この回答(及びアドバイス)を受けて、自分なりの解釈をここでまとめたのが以下。

・トレンドが崩壊するまではホールドし続けることが大原則
・トレンドラインはハイローバンドであることもあれば、20MAであることもある
・サポート、レジスタンス付近の値動きに注目する
・利益になる可能性、損失になる可能性を常に考える
・トータルでの利益を考える

この中で大きな気づきがあったのが、「ハイローバンドは必ずしもトレンドラインではない」ということ。

20MAをトレンドラインとして考えなければいけないケースもあるということでした。

(正確には、大きなゲインを獲得するには20MAをトレンドラインで考える、ということ)

そういう視点で、今一度直近一ヵ月の過去のチャートを見返してみました。

オフィシャルでは、これらはいずれも20MAをトレンドラインとしてトレードし、大きなゲインを獲得しています。

11/2 TSCO
20161102_tsco_3m

11/3 VIAB
20161103_viab_3m

11/4 PYPL
20161104_pypl_3m

11/7 CELG
20161107_celg_3m

11/7 MSFT
20161107_msft_3m

11/11 VRTX
20161111_vrtx_3m

11/14 TMUS
20161114_tmus_3m

11/17 CTSH
20161117_ctsh_3m

11/29 AKAM
20161129_akam_30s

株価が20MAに近づいたときにトレンド方向に動き出すことがわかります。

20MAが近づくまで大きく逆行しなれば、20MAが近づくまで待つべき、とも言えます。

それまでには大きなプルバックを我慢する必要がある場合が多いですが、それを我慢してホールドできるかどうかは今後のトレーニングにかかっていそうです。

チャートソフト乗り換え記録 その1

先週は、今まで使っていたチャートソフト「CQG」(正確には「CQG Itegrated Client」略して「CQG IC」)に替わるソフトを調査・検証していました。

6月のセミナー以降に使わせてもらっていたCQGライセンスの使用制限のためです。

CQG ICは優れたソフトですが...

他のいくつかのチャートソフトを使ってみた今から思えば、「CQG IC」(以下CQG)はずいぶんとよくできたソフトで、トレーダーの要望を見事に実現したソフトです。

チャートの複製や時間足の切り替えといったユーザビリティの点や、レスポンスの良さといった、特にスキャルピングに必須の素早い操作が必要なトレードにはなくてはならない機能が充実しています。

そういう意味では、このCQGはベストの選択になるわけですが、いかんせん使用料の高さが大きなネック。

基本使用料だけでも月額600ドル近くなると、我々のようにまだトレーニング段階の初心者トレーダーにとっては、おいそれと手を出すことは難しい選択肢です。

(このあたり、CQGの方にご一考願えれば嬉しいですねぇ)

CQG社の製品一覧

ちなみに、CQG製品は四半期に一度価格改定がされるそうで、円安に向かっている今は、来年の1月からは日本円で値上げになるかもしれません。

そこで、CQGとまではいかないまでも、比較的低料金で同じような機能を実現できるソフトを、先週は調査していた、というわけです。

日本とは違うリアルタイムデータの利用

米国株の値動きをチャートで表示したいとき、日本の証券会社のそれとは大きく違う点があります。

それは、リアルタイムのデータを利用するのに料金がかかるということ。
日本株ではほとんどの証券会社は無料でチャートを見ることができるのですが、米国では有料なのが一般的。

そしてそれは一律の料金ではなく、株式、指数、先物、オプション、FXといった商品別に分かれているだけではなく、値動きだけなら「レベル1」を、板情報まで必要なら「レベル2」といった具合に、細かく分かれているのが特徴です。

一見すると「データだけにお金を払うのはなぁ」と思うかもしれませんが、日本の証券会社ではそれらが(必要のないものまで)ひっくるめて取引手数料に上乗せされているかもしれず、そうなると、自分の必要なデータだけを選べる米国式の方が、結果的にはコストが低く抑えられるのかもしれません。

米国では、これらのデータを提供するベンダーがいくつかあって、料金も様々。
自分が使いたいチャートソフトに対応したベンダーを選ぶ必要があります。

チャートソフトの候補

今回の調査では、まずCQGに替わるチャートソフトを選ぶところから始めました。

候補となったのは、今自分が口座を持っている米国証券会社であるインタラクティブ・ブローカー証券(Interactive Brokers, IB)のチャート。

インタラクティブ・ブローカー証券

それから、以前から何度か名前だけは聞いていたMultiCharts(マルチチャート)とNinjaTrader(ニンジャトレーダー)。

このふたつのチャートソフトMultiChartsとNinjaTraderは、利用者層が同じせいでしょう、米国では比較されることが多いようです。

無料あるいは低料金で使えること、また独自の指標をC#のような本格的なプログラミング言語で作成できることが大きな特徴です。

MultiCharts

NinjaTrader

Multichartsは大きく、「Multicharts(マルチチャート)」と「Multicharts.NET(マルチチャートドットネット)」に分かれています。

従来からあったMultiChartsは、移動平均などの指標や売買戦略(ストラテジー、売買シグナル)の作成を、「Power Language」という簡易言語で作成するのに対して、「Multicharts.NET」は、それらをより本格的なプログラミング言語「C#」や「VB.NET」で開発できるのが大きな違いです。

※Power Language
数年前に、トレード戦略をユーザー自身で構築できるのが売りのソフトウェア「Trade Station(トレードステーション)」が実装していたのが、「Easy Language」というプログラミング言語です。

(現在、この製品を販売していたトレードステーション社は日本のマネックス証券が買収しています)

この「Easy Language」は習得が比較的容易だったため、業界内でまたたくまに広がり、事実上のスタンダードと言ってもいいほどになりました。

MultiChartsが実装している「Power Language」は、この「Easy Language」とほぼ互換性を持つものです。

※C#、VB.NET
マイクロソフト社が提供するプログラミング言語です。
主に、ウィンドウズ上で動作するソフトウェアアプリケーションを作成する際に使用されます。

一方のNinjaTraderは、現在バージョンの7と8がリリースされています。
どちらも指標の作成等は、C#によります。

最近のリリースであるバージョン8では、その記述方法が少々異なっており、バージョン7のものをそのまま8で使用できるかどうかは不明。(コンバーターらしきものは存在する模様)

チャートソフトの検証

さて、これら3つ(IB証券のチャート、MultiCharts、NinjaTrader)の中からチャートソフトを選ぶことになるわけですが、その前にひとつ大きな条件があって、それは独自の指標を作成できるかどうか、ということです。

現在行っているトレード手法QM33では、少し特殊な指標が必要です。

トレンドゾーンを示すハイローバンドは、通常の移動平均とは違い、「高値」と「安値」で移動平均を計算する必要があります。

一般的な移動平均は「終値」で計算されているので、単に算出期間を変更するという手順では対応できません。

そしてもっと特殊なのは、236ガイドラインの表示。
過去20日間の値幅の平均値とフィボナッチ数から算出するこの指標は、それほど一般的ではないため、おそらく独自で作成する必要があるでしょう。

そう考えると、独自の指標を作成する余地のないIB証券のチャートの利用はできず。

残りのMultichartsかNinjaTraderしか選択肢はなくなってしまいます。

データベンダーを選ぶ

米国株をチャート表示するには、データベンダーからデータを購入する必要があることは前述しましたが、実は今口座を開いているIB証券でもリアルタイムデータ提供サービスを行っています。

指数(インデックス)のデータ「NASDAQ Global Index Data Service」と個別株のデータ「NASDAQ (Network C/UTP)」を合わせても、月額4ドルほど。

大きな負担にはならないということで、期待したのですが...

実際に、米国株式市場が始まった際、MultiChartsで使い始めようとしたところ、チャートが表示されず、また画面にこのようなエラーメッセージが表示されました。

ib_datafeed_error

よくよく調べてみると、IB証券のデータ提供サービスには上限が設定されており、多くのチャート画面を表示しようとするとこのエラーが発生してしまうようです。

QM33手法では、マーケット開始時には多くのチャートを監視する必要があります。

ロングサイドで5銘柄、ショートサイドで5銘柄、またナスダック指数と、11銘柄のチャートを、30秒足と3分足のふたつで監視しようとすると、チャートは合計で22個となります。

これだけ多くのチャートからデータのリクエストがIB証券のサーバーに送られるわけですから、さすがにデータフィード専門の企業ではないIB証券にとっては荷が重すぎる、ということでしょう。

サポートフォーラムでも、IB証券のデータフィードはそれほど強くない旨の記述も見かけました。

もちろん、こういった過酷な使い方でなければ十分使えるサービスであることは間違いないとは思います。

今回の使用目的には合わなかった、ということです。

そこで、次に白羽の矢が立ったのが、IQFeedというデータベンダー。

IQFeed

ナスダックレベル1を購読すると、基本使用料と合わせて月額で80ドルほど。
試用期間が一ヵ月ということで、しばらくこれを使ってみることにしました。

ちなみに、こちらがMultichartsのサイトに掲載されているデータベンダーの一覧です。

データベンダーの一覧

この中にある「eSignal」は割とよく聞く業者で、ポピュラーなようです。
ただ、リアルタイムデータは月額145ドルと、IQFeedと比べると割高。

eSignal

また一覧の中にCQGもありますが、CQGのサポートに問い合わせたところ、データだけの販売はしていないそう。

CQG ICの契約をすればデータの利用ができるとのことですが、そうなるとMultichartsやNinjaTraderを使わずともCQG ICを利用すればいいし、そもそもコストが折り合いません。

以上のデータベンダーの情報はMultichartsのサイトからでしたが、一方のNinjaTraderでは、「Kinetick」というデータベンダーを推奨しています。

もちろん、NinjaTraderでもIQFeedを使えないことはありませんが、価格面の安さから、こちらの使用も検討する予定です。

チャートソフトとデータフィードの候補

ひとまずチャートソフトとしては、MultichartsとNinjaTraderを使い比べ、データフィードとしてはIQFeedを使用することにしました。

チャートソフトを今の段階で決めきれていない理由は、コスト(月額利用料)と指標開発のしやすさのバランスから。

Multichrtsは、月額使用料が100ドル程度なのに対して、NijaTraderは無料(チャート表示のみでの使用形態)。

ただし、c#による指標の開発のしやすさはMultichartsの方が良さそうな印象です。

Multichartsの試用期間までには、結論を出そうと考えています。

ひとまず、この記事ではチャートソフトとデータフィードの候補が決まったここまで。

実際に使用してみた印象などは、次の記事にゆずりたいと思います。

Trade Stationを使わない理由

今回のチャートソフトの検討には、Trade Stationは検討しませんでした。

これには少し複雑な理由があります。
マネックス証券がトレードステーション社を買収し、日本株をTrade Station(以下TS)に対応したサービスを開始する際、大掛かりなシステムの刷新を行ったとのことです。

従来のシステムから大きく違うシステムを構築したそうで、日本株に対応したTSはその新しいシステムで動作しているとのこと。

今までのシステム、それは米国株をTSでチャート表示できるものでしたが、そのシステムにある口座と、新システム(日本株のTS)で動作する口座の二つの口座を同時に持つことはできない、とサポートから聞きました。

つまり、マネックス証券でTSを使おうと思うと、日本株(新システム)か米国株(旧システム)のどちらかしかできない、ということです。

自分はすでに日本株のTSを利用しているので、今回は米国株のTSを使えず、検討対象にならなかった、というわけです。

トレードアイデア

今までしばらくQM33の手法でやってきた中で、こうすればより勝ちやすくなるのでは、というエントリーの方法を考えたので、ここでまとめておきたいと思います。

考えたと言っても、別段新しい方法ではなくて、為替(FX)のトレードでは割と(?)知られている方法を取り入れてみようという魂胆です。

まずはその方法の紹介から。

以下は、直近のドル円の5分足チャートです。
トランプショックから立ち直り、急上昇(円安)してきた後の動きになります。

20161112_usdjpy
(クリックで拡大)

多くの範囲で、赤いライン(レジスタンス)の106.94と、水色のライン(サポート)の106.25の間でレンジを作っています。

FXでは、こういったレンジになりやすいという特徴を活かして、レジスタンス付近でショートのエントリー、サポート付近ではロングのエントリーをするという逆張りの手法が知られています。

この手法のポイントは、レジスタンスやサポートにできるだけ引き付けてからエントリーすること。

損切りポイントは、レジスタンスやサポートの少し外側に置くのが一般的で、もし損切りになってもできるだけ損失を少なくするためにも、レジスタンスやサポートにできるだけ引き付けるのがいい戦略になります。

またこのレジスタンスやサポートをブレイクしたと判断した場合には、そちらの方に(場合によっては途転して)付いていくのも一つの方法です。

この手法は、簡単に言えば、サポートやレジスタンスのラインを設定し、それらを後ろ盾としながらエントリーするという、考えてみればいたって真っ当な方法なのですが、これを今回は、米株トレードに取り入れてはどうか、というのがこの記事の趣旨です。

さて、この手法が実際に米国株で通用するのかどうか、検証してみます。

例として、11日(金)のトレードで残念ながら損失になってしまったVRTXを取り上げましょう。

VRTX 3分足
20161112_vrtx_3m

このチャートを見ると、青いライン(93.0)がレジスタンスになっていることがわかります。
(あるいは、ヒゲを考慮に入れると、その上のピンクの236ガイドラインがレジスタンスと考えてもいいかもしれません)

この価格付近でショートでエントリーできればいいのですが、はたして実際にそれができるのかどうか、30秒足を見てみると。

VRTX 30秒足
20161112_vrtx_30s

チャートの未来が見えていない状態で、23:41ごろが天井と判断できるかどうか、ということです。

ハイローバンドのトレンドラインが水平から下向きになりつつあり、ショートエントリーできるかも、と思うのが、20MAを下抜いたあたりで価格で言うと、緑の線の92.7あたり。

もう少し安全にというのであれば、安値を更新した92.0あたりでのエントリーとなりそうです。

この後、VRTXは91ドルあたりまで下落していますから、92.0でエントリーしたとしても500ドルくらいのゲイン(500株)。

含み損がほとんどないトレードとなります。

ひとつの銘柄だけでは心もとないので、これもまた損失になってしまったCTSHでも見てみます。

CTSH 3分足
20161112_ctsh_3m

ショートサイド銘柄ではありましたが、マーケット開始後すぐにレンジアベレージに到達し、反転するという動きでした。

これを見ると、青いライン(52.89)がサポートになっているのがわかります。

あるいは、ヒゲまでを含めると、その下の青線(236ガイドラインのレンジアベレージ)が支持帯となっています。

さて実際に、このタイミングでロングにエントリーできるのかどうかということで、30秒足を見てみると。

CTSH 30秒足
20161112_ctsh_30s

3回底を打っているのがよくわかります。

一回目の底打ちで52.89を底と判断するのは無理ですが、2回目のトライも跳ね返された、という認識ができれば、3回目で跳ね返された直後、23:56以降にエントリーできるかもしれません。

ただ実際問題として、こういった判断がトレード中にできるか、という課題はありますが、前日終値や当日始値、ギャップ、236ガイドラインなど、あらかじめわかっているサポートやレジスタンスが利用できる状況であれば、あるいは可能かもしれません。

もしこの手法で実際にトレードできるのであれば、大きな含み損を抱えることなく勝ちやすいトレードになるという大きなメリットがあります。

今すぐにこの手法に切り替えるというわけではありませんが、今後は、この手法の検証も続けていきたいと考えています。