カテゴリー別アーカイブ: 月間結果

1月のトレード結果

1月が終わったので、恒例の月間成績のまとめです。
まずは日々の成績から。

日々のトレード結果
201701_profit_and_loss

損益トータル:+115ドル

内訳

利益トータル:+4976ドル
損失トータル:-4861ドル
PF(プロフィットファクター):1.02

利益トレード数:7
損失トレード数:11

平均利益:710.9ドル/トレード
平均損失:441.9ドル/トレード

かろうじてですが、月間のトータルの成績はプラスとなりました。
ただ内容としては、損失トレードが11と半分以上で、1トレード当たりの平均損失も400ドル以上と多めです。

そして、資産曲線をプロットしたのが以下。

資産曲線
201701_equity_curve

1/6から続く連敗によって、大きく右肩下がりになっているのがわかります。
ただその後1/20からは、-1800ドルからプラス圏内までV字で回復しています。

ここで、損失の大きかった日のトレードを見返してみて気になるのは、オフィシャルとの銘柄の選択の違いです。

1/17のトレードを見ると、

オフィシャルの選択銘柄は、

ロングサイド:なし
ショートサイド:CELG、GILD、SPLK、ACAD、VRTX

これに対して、自身では、

ロングサイド:COST、ROST、CHTR
ショートサイド:CELG、GILD、SPLK

となっています。

この日のナスダック指数はダウントレンドで、その点を考慮してオフィシャルではロングサイドを選んでいませんでした。

そして結果は、ロングサイドのCOST、ROST、CHTRが全てロスとなり、これらは全損失954ドルのうちの2/3程度となってしまっています。

また、1/31のトレードでは、オフィシャルはノートレードだったのに対して、自身は以下の選択をしています。

ロングサイド:CSX
ショートサイド:ALXN、CLVS

その結果、700ドル以上の大きな損失になってしまいました。

これらのことから、今後の方針を考えると、以下のようにまとめられそうです。

エントリー銘柄の選択においては、

・指数の影響(アップトレンドかダウントレンドか)を強く意識する
・「ノーエントリー」を軽んじない

今後の課題としたいと思います。

12月のトレード結果

明けましておめでとうございます。

今年の最初の投稿は、先月の振り返りから。
まずは月間成績から見ていきます。

日々のトレード結果
201612_profit_and_loss

損益トータル:-3566ドル

内訳

利益トータル:4762ドル
損失トータル:-8328ドル
PF(プロフィットファクター):0.57

利益トレード数:5
損失トレード数:16

平均利益:952.4ドル/トレード
平均損失:520.5ドル/トレード

見て分かるように、トータルとしては惨敗。
1日こそ3700ドルと大きなプラスで始まったものの、その利益を月半ばまで経たずに吐き出してしまい、その後は負け続けるという結果になってしまいました。

プロフィットファクターも1を大きく下回っており、また利益トレード数は全体の1/4以下となっています。
また平均利益、平均損失については11月とほぼ同じ数値となりました。

また資産曲線をプロットしたのが以下。

資産曲線
201612_equity_curve

これだけ負けが多いと、右下がりの曲線になってしまっています。

今回は、このような結果になってしまったことを受けて、丹念にオフィシャルのトレードとの比較を行いました。

そこで気付いたのが以下の2点。

・エントリーする銘柄の違い
・手仕舞いタイミングの悪さ(特に、一時的なプルバックでロスカットしてしまい、その後の大きな利益を取れないケース)

まず、エントリーする銘柄の違いですが、34分でのエントリー判断が大きく違っているケースがいくつかありました。

12/5 STX
20161205_open_stx
オフィシャルでは選択

12/5 STLD
20161205_open_stld
オフィシャルでは選択

12/5 MNST
20161205_open_mnst
オフィシャルでは選択せず

12/8 DLTR
20161208_open_dltr
オフィシャルでは選択

12/9 BMRN
20161209_open_bmrn
オフィシャルでは選択

12/12 CMCSA
20161212_open_cmcsa
オフィシャルでは選択せず

12/15 AAL
20161215_open_aal
オフィシャルでは選択

12/15 WBA
20161215_open_wba
オフィシャルでは選択せず

12/15 NXPI
20161215_open_nxpi
オフィシャルでは選択

12/19 AAPL
20161219_open_aapl
オフィシャルでは選択

12/19 SBUX
20161219_open_sbux
オフィシャルでは選択

12/19 Z
20161219_open_z
オフィシャルでは選択せず

明らかにトレンドを形成しているものについては選択は問題なくできていましたが、上記のような判断に迷うものが選択できず。

中には大きなゲインを生んだものもありました。

またもうひとつの課題、手仕舞いタイミングの悪さについて気になったのが以下の銘柄。

いずれも、一時的なプルバックでロスカットしてしまい、その後の大きなゲインを取り逃してしまっているケースです。

12/6 FSLR

30秒足
20161206_fslr_30s

3分足
20161206_fslr_3m

12/7 NTAP

30秒足
20161207_ntap_30s

3分足
20161207_ntap_3m

12/16 PYPL

30秒足
20161216_pypl_30s

3分足
20161216_pypl_3m

対策

これらの大きなふたつの課題、「エントリー銘柄の選択」と「手仕舞いタイミングの悪さ」ですが、今のところ以下のような対策を考えています。

エントリー銘柄の選択について
・チャートの代表的なフォーメーションを記憶することで、次の足の動き(少なくとも陽線となるか陰線となるか)を予測できるようにする
・特に基本となる3本フォーメーションや4本フォーメーション、また足の長さを重点的に行う

手仕舞いタイミングの悪さについて
・3分足の2本目(33分から36分の足)の形を、ホールドすべきかロスカットすべきかの判断材料に取り入れる
・30秒足での反転ポイントに注目し、支持線あるいは抵抗線をトレード中に意識する

ひとまずは以上のような点を踏まえて、今後のトレードを行っていきたいと思います。

11月のトレード結果

11月が終わったので、ここで月間の成績まとめとトレードの振り返りをしておきたいと思います。

全体の印象としては、10月よりはずいぶんと良くなったものの、まだまだ納得のできる結果ではありません。

月間成績がせめてプラスであればまだ良かったものの、最後の最後でマイナスに転落とは、悔いの残る結果です。

日々のトレード結果
201611_profit_and_loss

損益トータル:-600ドル

内訳

利益トータル:5,598ドル
損失トータル:-6,198ドル
PF(プロフィットファクター):0.9

利益トレード数:6
損失トレード数:12

総トレード回数18回に対して、利益になったトレードが6回しかありません。
大きく負け越しているのがひとつの問題のようです。

また1トレード当たり(1日当たり)の利益になったトレードと損失になったトレードの平均額を計算すると以下となります。

平均利益:933ドル/トレード
平均損失:517ドル/トレード

平均利益933ドルはまずまずの数値とは思いますが、一方の平均損失の517ドルは大きめでしょう。
今後の課題としては、損失額を小さく抑えることが挙げられます。

またいつものように資産曲線をプロットしたのが以下のグラフ。
201611_equity_curve

理想的ななだらかな右肩上がりの曲線とはほど遠いものとなってしまいました。

出入りの激しさを物語っており、損失トレード数の多さ、損失額の大きさが原因と考えられます。

この一ヶ月のトレードを見返して感じるのは、以下のいくつかの点。

・利益になっているトレードを早々と手じまいしてしまい、その後の利益を取り損なっている

例えば、14日のTMUS。

14日 TMUS 3分足
20161114_tmus_3m
トレンドゾーンを割っていないにもかかわらず手じまいしてしまっているこのようなトレードがいくつもあります。

15日 MSFT 3分足
20161115_msft_3m
これもとてももったいない!

まずは、「トレンドゾーンを割るまでホールド」の意識を強く持つことが課題です。

また多く見られたのが以下のケース。

・反転前に損切りしてしまったがために、その後の利益を取り損なう

オフィシャルの方でアドバイスをもらっていた16日のCSXです。

16日 CSX 3分足
20161116_csx_3m

ホールドしていればブレイクイーブン程度で終われていたものが、少ないとは言え損失となってしまったケースです。

これもアドバイスにあるように、3分足でのトレンドの意識が薄かったことが原因です。

他には30秒足での損切りが遅いケースもいくつかありますが、まずは対処しやすい上記の課題、トレンドを意識することを第一優先として、今後のトレードを行っていこうと思います。

10月のトレード結果

10月が終わり、トレードの結果を集計したので、ここでまとめておきたいと思います。

10月の総括としては、納得のいくトレードがほどんどできなかったという印象。

大きな利益がないにもかかわらず、それなりの損失はあるというトレードの連続でした。

その結果が数字にも如実に表れており、最終的には-1800ドルという大敗となってしまいました。

日々のトレード結果
201610_profit_and_loss

損益トータル:-1817ドル

内訳
利益トータル:2046ドル
損失トータル:-3863ドル

ここで、勝ちトレードと負けトレードで、それぞれの平均は以下。

平均利益:204.6ドル/トレード
平均損失:551.9ドル/トレード

全月を通して、10勝7敗と勝ち越しているにもかかわらず、1回当たりの損失額が利益額を大きく上回っているため、トータルでは負けという結果です。

このような状況なので、資産曲線は右下がりに。

資産曲線
201610_equity_curve

併記したオフィシャルの結果とは対照的です。

ここで、それなりの結果だった8月、9月とこの10月の違いを思い起こしてみると、エントリー直後の逆行で手仕舞っていたかそうでないかが、思い当たる点です。

8月、9月は、トレード中はまだ心の余裕が無く、また米株特有のスピーディーな動きに着いていくことができず、何も手を打つことができずただ見ているだけという状況が多かったように思います。

それが幸いして、エントリー直後の突発的な逆行に手仕舞うことなくいられたのかなという印象です。

大きな利益が取れなくなったと感じ始めたのは、9月の中旬くらいから。

3分足で言うと、はじめから数えて3本目はプルバックで逆行することが多いですが、その逆行で損切りまたは軽微な利益で手仕舞うことが多かったという次第です。

例えば、67日目のCSCOやATVIのように、損失をできるだけ小さくしようと思うあまり、少々の含み損でロスカットしたのが、その後の大きく伸びる利益を取り損なう原因となりました。

今後の対策としては、まずはロスカットレベルの150ドルまでは我慢する、またサポートやレジスタンスを意識する、この2点を徹底したいと思います。

9月のトレード結果

9月が終了したので、ここでその集計と次月の課題についてまとめておきます。

まず総括としては、決して満足できない結果となってしまいました。
特に月の後半からはプラスよりもマイナスが目立ちました。

実際のトレード結果がこれ。
15日以降は大きなプラスがほとんどない状況です。
201609_profit_and_loss

損益トータル:1622ドル

内訳
利益トータル:5866ドル
損失トータル:4244ドル

したがって、資産曲線も右肩下がりに。
201609_equity_curve

オフィシャルが安定的に利益を伸ばしているのに対して、9/14のピーク後はずっと下げ続け、最終日の30日はダメ押しの大きな損失となりました。

8月の成績と比べてみると、利益で1000ドルほど増えているものの、損失で1200ドルの悪化。トータルでは若干の悪化となっています。

8月の結果
損益トータル:1769ドル

内訳
利益トータル:4753ドル
損失トータル:2984ドル

どうしてこうなったか?

こうなってしまった原因はいくつか考えられます。

ひとつは、エントリーすべき銘柄を選べていないこと。
オフィシャルに比べて、エントリーした銘柄数が少ないようです。

ふたつめは、損切のタイミングが遅いこと。
8月後半には改善したかに見えましたが、まだまだ十分ではないようです。

最後は、損切りのために利益が伸ばせなかったこと。
9月の値動きで目立ったのは、エントリー直後にいったん逆行し、その後順行するパターン。
逆行したタイミングでイグジットしてしまったトレードが、特にロングサイドで多かったように思います。

これらの課題に対する対策

・エントリーすべき銘柄が選択できていない課題に対する対策

月間を通して、エントリーした銘柄数をオフィシャルと比較すると、自身が68銘柄、オフィシャルが81銘柄となっています。

つまり、オフィシャルは20%ほど多くの銘柄をトレードしていることになります。

そしてそれら20%の銘柄が、どれだけのパフォーマンスをあげたかと調べてみると、損益合計で9060ドル。

つまり、オフィシャルの損益トータル24040ドルのうち38%ほどが、自身がエントリーしなかった銘柄が貢献している、ということになります。

これは決して見逃せない数値と言えます。

ここで、自身では選ばなかった(エントリー候補とは到底思えなかった)銘柄のチャートを以下に掲載します。

9/6 EXPE
20160906_open_expe
オフィシャルではハイバンドにヒットしているのでOKという判断でした。

9/6 BIIB
20160906_open_biib
陽線が陰線を飲み込み、ギャップを埋めており、ハイバンドの近くという理由。

9/8 CTSH
20160908_open_ctsh
オフィシャルのコメントなし。

9/9 BMRN
20160909_open_bmrn
コメントはないですが、おそらくハイバンドの上部に位置しているという理由でしょう。

9/12 AMGN
20160912_open_amgn
ハイローバンドはアップトレンド、終値はハイローバンド内にある、指数はアップトレンドという理由。

9/14 SINA
20160914_open_sina
オフィシャルのコメントなし。

9/15 SBUX
20160915_open_sbux
オフィシャルのコメントなし。

9/19 WYNN
20160919_open_wynn
オフィシャルのコメントなし。

9/20 ADSK
20160920_open_adsk
オフィシャルのコメントなし。

9/20 LRCX
20160920_open_lrcx
オフィシャルのコメントなし。

9/20 FSLR
20160920_open_fslr
オフィシャルのコメントなし。

9/22 ESRX
20160922_open_esrx
オフィシャルのコメントなし。

9/22 MDVN
20160922_open_mdvn
オフィシャルのコメントなし。

9/22 AMGN
20160922_open_amgn
オフィシャルのコメントなし。

9/27 NFLX
20160927_open_nflx
オフィシャルのコメントなし。

9/27 PDCE
20160927_open_pdce
オフィシャルのコメントはありませんが、最後の陽線はギャップダウンしているという理由?

9/28 CMCSA
20160928_open_cmcsa
オフィシャルのコメントなし。

9/29 HDS
20160929_open_hds
オフィシャルのコメントなし。

9/29 MYL
20160929_open_myl
オフィシャルのコメントなし。

9/30 WYNN
20160930_open_wynn
オフィシャルのコメントなし。

今から見返しても選択できそうにないものもあるのですが、単にチャートの形だけでなく、指数との兼ね合いをより重要視する必要があるのかもしれません。

もう少しの間、これらの銘柄を選択できるかどうか試していきたいと思います。

・損切のタイミングが遅い課題に対する対策

今月、ロスカットレベル-150ドルを超えて損切りした銘柄は多数ありました。

9/2 AVGO -333ドル
20160902_avgo_30s

9/8 VIAB -200ドル
20160908_viab_30s

9/12 NDVA -310ドル
20160912_nvda_30s

9/13 EBAY -180ドル
20160913_ebay_30s

9/15 WDC -260ドル
20160915_wdc_30s

9/15 ATVI -170ドル
20160915_atvi_30s

9/16 WDC -390ドル
20160916_wdc_30s

9/16 MSFT -170ドル
20160916_msft_30s

9/16 COST -222ドル
20160916_cost_30s

9/16 SPLK -290ドル
20160916_splk_30s

9/22 CLVS -290ドル
20160922_clvs_30s

9/23 STX -180ドル
20160923_stx_30s

9/23 MYL -250ドル
20160923_myl_30s

9/26 MDLZ -200ドル
20160926_mdlz_30s

9/26 SINA -630ドル
20160926_sina_30s

9/28 ALXN -224ドル
20160928_alxn_30s

9/29 EXPE -200ドル
20160929_expe_30s

9/30 QCOM -165ドル
20160930_qcom_30s

9/30 NXPI -460ドル
20160930_nxpi_30s

9/30 CTSH -250ドル
20160930_ctsh_30s

9/30 EA -215ドル
20160930_ea_30s

こうやって改めて見てみると、エントリー直後に大きく逆行しているものもありますが、もう少し早く損切りできたと思われるものもあります。

9月は逆行する銘柄が多かった印象ですが、そういうときこそ、エントリー直後は30秒足に注視しないといけない、ということになります。

・損切り(や一時的な逆行)のために利益を伸ばせなかった課題に対する対策

9月は、特にロングサイドにおいて、エントリー直後に逆行し、その後上昇する銘柄が多かったように思います。

例えば、9/2のATVIや9/22のAMZNなどです。

9/2 ATVI 30秒足
20160902_atvi_30s

9/2 ATVI 3分足
20160902_atvi_3m

9/22 AMZN 30秒足
20160922_amzn_30s

9/22 AMZN 3分足
20160922_amzn_3m

9/29 EXPE 30秒足
20160929_expe_30s

9/29 EXPE 3分足
20160929_expe_3m

これらはどれもその後大きく上昇していますから、非常にもったいないトレードでした。

ただこれを解消しようとすると、前述の早めの損切りとのトレードオフになります。

現時点では明確な対策を持っていませんが、今後の引き続きの課題としたいと思います。

8月のトレード結果

8月は、手法QM33で初めて丸々一ヶ月間トレードした月でした。
そこで、日々の損益とそのトータルをまとめておきます。

8月のトレード結果
201608_profit

損益トータル:1769ドル

内訳
利益トータル:4753ドル
損失トータル:2984ドル

これを元に資産曲線(損益の累積)をグラフにしたのが以下です。

201608_result

青色が自身の結果で、比較のためにオフィシャルのものを赤色で表示しています。

オフィシャルでは、月の始めはトレードがありませんでしたが、それでも順調に資産を増やし、10000ドル近くまで積み重ねています。

それに対して自身のトレードでは、月半ばのドローダウンが大きく結果に響いているのが分かります。

ただ月後半からは、大きな損失も無く推移しており、改善を図った効果が表れているようです。

内訳を見ると、利益のトータルが4753ドルとなっており、もし損失の2984ドルがゼロだったとしても、最終目標の5000ドルには届いていません。

つまり、8月に利益の出ていたトレードであっても、より大きな利益が必要だった、ということになります。

より大きな利益とより小さな損失が、目標を達成するためには必要ということが言えます。